Ça risque d'être un peu long à expliquer, en effet... Je vais essayer de faire simple, sur les basiques.
Il y a plusieurs types d'objectifs disponibles. La différence majeure se fait entre les focales fixes et les zooms. Les zooms permettent de zoomer (si, si, je vous assure !), à la différence des focales fixes. Les focales fixes présentent souvent de meilleures qualités optiques.
Les zooms peuvent être différenciés en 4 grandes catégories : les zooms classiques (20-70 mm), les téléobjectifs (70-300mm), les ultras grands angles (UGA) (10-20 mm) et les transtandarts (18-200mm). Les transtandarts permettent de couvrir une plage de focale plus élevée, mais présentent souvent une qualité optique moindre, et une ouverture inférieure.
Voilà grosso-modo les différents types d'objectifs. Ca ne répond pas à ta question sur lesquels utiliser, ni quand les utiliser, j'en ai conscience. La réponse de JC est assez adaptée, je suis en accord avec lui. Ca dépend de ce que tu cherches à photographier !
J'essaye de monter un dossier un peu plus complet pour les jours à venir, reprenant les points que je viens d'évoquer, et les développant. Parce que là pour bien faire, il faut que je reprenne quelques bases pour que l'on soit bien d'accord sur les termes employés. Là, c'est juste impossible pour moi de te faire une réponse très constructive en quelques lignes ! Ca sera plutôt un pdf de quelques pages...
EDIT : ça reprendra d'ailleurs, sous un autre angle d'approche, un certain nombre d'éléments détaillés par Daniel Verschueren
ici. Ce tuto est bien fait, même si je ne retrouve pas toujours toutes les infos dont j'ai besoin.